SIMULASI MONTE CARLO PADA PENENTUAN PERUBAHAN HARGA SAHAM ADHI.JK MELALUI PENDEKATAN PROSES WIENER DAN LEMMA ITÔ
Sari
Kata Kunci : Prediksi harga saham, Proses Wiener, Lemma Itô , Simulasi Monte Carlo.
Teks Lengkap:
Tidak berjudulReferensi
Hendrawan R. & Yanida P., Analisis Perbandingan Kinerja Value at Risk Berbasis ARCH, GARCH, dan EGARCH Sebelum, Saat dan Setelah Krisis Global Tahun 2008 pada JKSE, KLSE, KLSE, STI, PSEI, HIS, KOSPI, SSEddan N225. Jurnal Manajemen Indonesia., Vol. 12 – No.4. 2013.
Budiarti, Retno., Peramalan Harga Saham Sharp Dengan Menggunakan Model Arima-Garch dan Model Generalisasi Proses Wiener,Departemen Matematika FMIPA ,IPB, Bogor. 2012.
Herawati, Sri., Peramalan Harga Saham Menggunakan Integrasi Empirical Mde Decomposition dan Jaringan Syaraf Tiruan. Jurnal Ilmiah Mikrotek. Vol1.No.1. 2013.
Higham, Desmond.J., An Introduction to Financial Option Valuation.:
Cambridge University Press. New York. 2009.
Hull, John C.,Option, Future , and Other Derivatives Seventh Edition. New Jersey: pearson Prentice Hall. 2009.
Nuringsih, Kartika dan Koridama, Michael, Penerapan Single Index Model dalam mengestimasi beta saham, Jurnal Ekonomi, 02 :179-192. 2008.
Setiawan, Wahyu., Prediksi Harga Saham Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Multilayer Feedforward Network dengan Algoritma Backpropagation. Konfrensi Nasional Sistem dan Informatika. Bali. 2008.
Suprapto, H., Suharyadi dan Marsoem, Bambang. S., Single Index Model Untuk Menetapkan Portofolio Optimal, Jurnal SWOT: vol 3:60-66. 2010.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.